Эксперт рассказал о будущей роли искусственного интеллекта в выдаче кредитов

Эксперт рассказал о будущей роли искусственного интеллекта в выдаче кредитов

Искусственный интеллект имеет большое будущее как инструмент оценки кредитоспособности клиентов банков, уже сейчас специалисты используют некоторые его элементы в своей работе, рассказал в интервью генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

«Искусственный интеллект – это метод преобразования информации, инструментарий. У такого инструментария прогнозирования очень большое будущее. Уже сейчас мы применяем современные методы анализа: бустинг, нейронные сети и другие, которые позволяют получать более качественные скоринговые модели по сравнению с традиционными подходами», — сказал он.

Однако использование новых технологий несет и недостатки, считает Лагуткин. «Есть и обратная сторона медали – теряется столь важная для рынка кредитования возможность интерпретировать получаемые результаты. Но мы привлекли наш мировой опыт в данной сфере и научились интерпретировать результаты работы скоринговых систем, построенных с использованием нейронных сетей», — сообщил он.

В то же время гендиректор «Эквифакса» отмечает, что улучшение скоринговых систем становится все сложнее. «Каждый следующий шаг по совершенствованию скоринговых систем становится все меньше и дается за счет все больших и больших затрат ресурсов», — подчеркнул Лагуткин.

БАНКИ ХОТЯТ РАСКРЫТЬ КАРТЫ…

«Эквифакс» в настоящее время работает над проектом по транзакционному скорингу. Первые результаты настолько впечатляющие, что многие российские банки хотят присоединиться к проекту, отметил генеральный директор бюро кредитных историй.

Источники РИА Новости в октябре сообщали, что российские банки присматриваются к новому источнику информации для оценки кредитоспособности клиентов — истории транзакций по пластиковым картам. По данным источников, к середине октября уже 13 крупнейших российских банков присоединились к проекту, однако подтвердили свое участие только трое — ВТБ, банк «Уралсиб» и «Тинькофф банк».

«Проект сейчас уже идет месяцев восемь. Скоринг, построенный на транзакционных данных, раза в три более эффективен, чем скоринг на любой другой информации, кроме кредитных историй», — отметил Лагуткин он.

«Пока что это второй по эффективности скоринг после скоринга по кредитным историям. В итоге эффективность можно приравнять к 9 процентным пунктам GINI. Многие банки хотят присоединиться к этому проекту, подобный коэффициент прироста эффективности крайне привлекателен», — добавил он.

Глава ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов в октябре задавался вопросом, нарушает ли транзакционный скоринг требования о нераспространении клиентских данных. По его мнению, если данные будут представляться в безличном виде, то закон нарушен не будет.

Лагуткин заявил, что данные клиентов банков не находятся под угрозой. «Хочу особенно подчеркнуть: этот скоринг сделан исключительно для оценки кредитоспособности, ни для чего больше», — сказал он.

…И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Эффективность психоскоринга, который строится на информации из социальных сетей, переоценивать не стоит, поскольку поведение в социальных сетях не может предсказать поведение заемщика, уверен Лагуткин.

Вице-президент Сбербанка SBER -1,06% Александр Ведяхин в конце сентября говорил, что Сбербанк с 2018 года собирается запустить систему оценки заемщиков по психометрическим моделям, или психоскоринг. По его словам, Сбербанк изучает на ограниченной выборке клиентов, которые дали свое согласие на участие в пилотном проекте, зависимость поведения заемщиков от их активности в соцсетях.

«Я не стал бы переоценивать эффективность психоскоринга. Эффективность будет, но она не будет колоссальной», — прокомментировал Лагуткин.

«Это интересно, несомненно, это плюс, это один из инструментов оценки рисков. Но необходимо помнить, что поведение человека в социальной сети и его поведение как заемщика – это два элемента, все-таки оторванные друг от друга. Что-то, конечно, «выстреливает», но особой четкости здесь нет», — уверен гендиректор «Эквифакса».

Источник: Прайм

«Уникасса» -  финансовый портал об инвестировании и кредитовании